[뉴스토마토 이종용 기자] 지난 2008년 글로벌 금융위기의 문제점을 개선하기 위해 바젤위원회가 논의한 은행의 시장리스크 규제가 최종 확정됐다. 이에 따라 오는 2022년부터 금리나 주가, 환율 등과 같은 시장가격 변동으로 은행들이 입는 손실을 측정하는 기준이 강화된다. 또 은행의 규제차익 가능성을 줄이기 위해 은행계정과 트레이딩계정 간 분류 요건과 절차가 명확해진다.

 

금융감독원은 윤석헌 원장이 스위스 바젤에서 열린 바젤은행감독위원회 금융감독기관장과 중앙은행 총재 회의에 참석했으며 회의에서 은행의 시장리스크 규제 개정안을 최종승인했다고 15일 밝혔다.

 

시장리스크 규제 개정안에 따르면 은행이 리스크를 측정하는 방법 중 하나인 내부모형 산출방법에서는 '발생 가능성은 낮지만 발생하게 되면 은행에 엄청난 손실을 가져오는 이른바 '꼬리리스크'를 제대로 측정하기 위해 예산손실 모형이 도입된다. 이전의 리스크 측정 모델은 꼬리리스크를 제대로 측정하지 못한다는 지적이 있었다.

 

또한 은행계정과 트레이딩계정 간 분류 요건과 절차가 명확해진다. 트레이딩 계정은 은행이 단기매매로 인한 차익을 목적으로 보유하는 파생상품이나 외환포지션 등을 말하는 것으로, 통상 은행계정보다 더 높은 규제자본이 필요하다.

 

이에 따라 은행이 동일한 투자상품을 트레이딩계정이 아닌 은행계정에 의도적으로 분류함으로써 규제차익을 보는 것을 막겠다는 것이다. 또 계정 재분류는 엄격하게 제한해 은행이 규제차익을 볼 수 없도록 차단한다.

 

향후 금감원은 예정된 시장리스크 규제의 원활한 국내 도입을 위해 로드맵을 수립하고 유관기관 및 국내 금융업계와 협의를 거쳐 오는 2022년 1월에 국내에서 차질없이 도입, 시행할 방침이다

 

금감원은 "시장리스크 규제는 규제가 복잡해지고 은행의 자본부담이 급격하게 증가할 것으로 예상돼 회원국간 합의도출에 오랜 시간이 소요됐다"며 "이번 바젤위 회의에서 시장리스크 규제 개정안이 확정되면서 바젤Ⅲ 규제개편이 사실상 일단락됐다"고 밝혔다.

 

 

이종용 기자 yong@etomato.com