[뉴스토마토 조아름기자] 지난 2008년 금융위기 이후 세계적 화두가 된 '시스템적 리스크'를 탐지할 수 있는 분석체계가 아시아 최초로 개발됐다.
시스템적 리스크란, 금융시스템에 문제가 발생해 금융기능이 제대로 작동하지 못하고 결과적으로 실물경제에 심각한 충격을 줄 수 있는 위험을 말한다.
한국은행은 25일 금융안정 상황을 종합적이고 체계적으로 분석·평가할수 있는 '시스템적 리스크 평가모형(SAMP)'을 아시아 중앙은행 최초로 개발했다고 밝혔다.
이번에 개발된 SAMP는 지난해 한국은행법 개정으로 한국은행이 새롭게 부여받은 금융안정 책무를 수행하기 위한 인프라 구축의 일환으로, 3년여의 기초연구를 거쳐 완성했다.
지난 2007년 개발된 '금융시스템 스트레스 테스트 모형'은 거시 위험 요인의 분포와 각 은행의 손익에 미치는 영향 등 1차 충격 손실만 측정이 가능했지만, SAMP는 은행간 전염, 헐값 매각, 신용경생, 디레버리징 등에 의해 위험이 증폭·확산되는 2차 효과까지 측정할 수 있다.
꼬리위험(발생 가능성은 매우 낮지만 한 번 발생하면 큰 충격을 주는 사건)을 정교하게 측정할 수도 있고, 정책 시뮬레이션에 의한 거시건정성 효과 분석도 가능하다.
SAMP는 향후 시스템적 리스크 모니터링 뿐 아니라 거시 스트레스 테스트, 정책 효과 분석, 국내 중요 은행 분석 등 다양한 업무에 활용할 예정이다.
한국은행은 SAMP 개선 작업을 지속적으로 추진하고 내년 중으로 시스템적 리스크 모형에 관한 국제 컨퍼런스를 개최한다는 계획이다.
한국은행 관계자는 "자체적으로 시스템적 리스크 분석 모형을 보유하고 있는 국가는 우리나라 외에 영국, 오스트리아, 캐나다 등 소수에 불과하다"며 "SAMP개발로 한국은행도 선두 중앙그룹에 속하게 됐다"고 자평했다.
그는 "한국은행은 통화정책 수행을 뒷받침하는 '거시경제 전망 모형'과 거시건전성 수행을 지원하는 '시스템적 리스크 평가 모형'을 갖췄다"며 "통화정책과 거시건전성 정책을 조화롭게 수행할 수 있는 양대 지주를 확보해 금융안정에 대한 책임을 더 효율적으로 수행하게 됐다"고 말했다.
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