[뉴스토마토 김유나기자] 국내 증시의 변동성이 글로벌 금융위기를 촉발했던 미국 서브프라임 모기지(비우량주택담보대출) 사태 이전 수준으로 회복된 것으로 나타났다.
25일 동양종금증권과 증권업계에 따르면 국내 증시의 변동성을 나타내는 코스피변동성지수(VKOSPI)는 23일 기준으로 33.39를 기록했다.
이는 미국의 서브프라임 모기지 사태가 본격화된 시점으로 평가되는 2007년 7월의 30.2에 거의 근접한 수치다.
코스피변동성지수는 시장의 공포심리를 나타내는 지수로, 지수가 높을수록 공포심리가 크다는 것을 의미한다.
한국거래소가 이달 13일부터 공식적으로 산출하기 시작했지만, 금융위기가 극에 달했던 지난해 10월 말의 코스피변동성지수를 산출한 결과 80.27까지 급등했던 것으로 나타났다.
코스피변동성지수는 지난해 10월31일 82.27로 고점을 찍은 이후 하락하기 시작해 같은해 11월 말에는 57을 기록했으며 올해 들어서도 1월초 47, 3월초 39, 4월초 38 등으로 꾸준히 하락하고 있다.
코스피변동성지수는 같은 개념의 미국 VIX 지수와 마찬가지로 대체로 40 이하로 떨어지면 시장이 안정된 것으로 평가된다.
동양종금증권 원상필 연구원은 "코스피변동성지수는 절대적 수치도 중요하지만, 이전에 비해 얼마나 빠르게 등락하는지가 장세판단의 핵심"이라면서 "변동성지수가 2007년 미국 서브프라임 사태 이전으로 돌아갔다는 것은 투자심리도 당시 수준을 회복하고 있다는 의미하며, 이는 최근 국내 증시 급등의 배경이 되고 있다"고 말했다.
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