금감원, 시중은행 리스크관리모형운영 적정성 점검

2010-07-13 12:00:00 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 김종화기자] 금융감독원이 국민, 하나 등 9개 시중은행에 대해 신용평가모형 등 내부평가모형 운영의 적적성 등을 점검하기로 했다.

금감원은 오는 15일부터 다음달 16일까지 국민, 하나, 우리, 신한, 기업, 외환, SC제일, 산업, 농협 등 9개 시중은행을 대상으로 내부평가모형 운영의 적정성을 점검할 예정이라고 13일 밝혔다.

현재 9개 대형 시중은행은 국제결제은행(BIS)의 바젤 은행감독위원회가 제정한 각국 은행의 리스크관리 국제기준인 `바젤∥`에 따라 자기자본비율(BIS) 산출 때는 금감원으로부터 승인받은 신용평가모형 등 자체적인 내부모형을 적용하고 있다.

신용·시장·운영리스크 등의 내부모형을 사용하는 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리와 리스크를 감안한 성과평가 등 경영의 효율성을 높이고 있는 것으로 분석됐다.

또 신진화된 리스크 측정방법을 사용하면서 대외 신인도에도 긍적적인 영향을 미친 것으로 평가받고 있다.

문제는 은행들의 내부모형이 바젤위원회가 제시한 승인기준인 최소요건을 지속적으로 충족해야 한다는데 있다.

이에 따라 금감원은 최근 글로벌 금융위기 이후 부도율 증가와 주가, 환율 등 내부모형의 입력변수와 모형 운영환경이 급변하면서 금감원의 최초 승인 이후 모형운영의 적정성과 질적·양적 최소요건의 준수여부를 집중 점검할 필요가 있다고 판단했다.

금감원은 리스크관리 부서의 독립성과 전문성, 리스크 통제구조의 적정성, 신용평가모형 변별력과 시장리스크 사후검증 등 적합성 검증의 적정성 등을 중점 점검할 계획이다.

점검결과 최소요건을 충족하지 못한 은행에 대해서는 개선계획 제출 등 시정을 지도하고, 미충족 사항이 중대할 경우는 전문가 등으로 구성된 승인심사위원회 심의를 통해 승인취소 여부도 검토하게 된다.

금감원 관계자는 "바젤위원회가 제시한 승인기준을 집중 점검할 것"이라며 "미흡사항에 대해서는 단계적으로 적용가능한 감독조치를 취할 예정"이라고 말했다.